某中國公司預(yù)計(jì)8月1O日將有一筆100萬美元的收入。為防止美元匯率下跌而蒙受損失，5月該公司買入1份8月1O日到期、合約金額為100萬美元的美元看跌期權(quán)(歐式期權(quán))，協(xié)定匯率為1美元=6.5元人民幣，期權(quán)費(fèi)為3萬元人民幣。若該期權(quán)合約到期日美元的即期匯率為1美元=6.45元人民幣，那么，該公司是否會(huì)執(zhí)行期權(quán)合約?并請(qǐng)計(jì)算此種情況下該公司的人民幣收入。
若該公司執(zhí)行期權(quán)，則其獲利為：
100×(6.5-6.45 )-3=2(萬元)
因此，該公司執(zhí)行該期權(quán)能夠獲利 2 萬元，應(yīng)該執(zhí)行該期權(quán)。
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